近日，研究中心张跃军教授、硕士生王金丽（导师：张跃军教授）合作的论文“Do high frequency stock market data help forecast crude oil prices? Evidence from the MIDAS models”在能源经济与管理领域国际顶级期刊Energy Economics（SSCI，IF=3.91，JCR一区）发表。

论文的研究工作得到了国家自然科学基金优秀青年项目、面上项目、中组部国家特殊支持计划青年拔尖人才、教育部国家特殊支持计划青年学者、湖湘英才支持计划等项目资助。

Yue-Jun Zhang, Jin-Li Wang. Do high frequency stock market data help forecast crude oil prices? Evidence from the MIDAS models.Energy Economics, 2019, 78, 192-201.